PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCI с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с VGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCI или VGT.

Корреляция

Корреляция между ^XCI и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCI:

0.41

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

^XCI:

0.77

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

^XCI:

1.10

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

^XCI:

0.46

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

^XCI:

1.42

VGT:

1.39

Индекс Язвы

^XCI:

8.69%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

^XCI:

30.44%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

^XCI:

-77.19%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

^XCI:

-12.58%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 21.10% против 19.33% соответственно.

^XCI

С начала года

-9.33%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-9.10%

1 год

11.92%

5 лет

22.72%

10 лет

21.10%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

18.63%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCI и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и VGT

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и VGT

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...